Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρόσφατα δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα του κλιματικού stress test και παρουσίασε χτες, Τρίτη, την τελική μεθοδολογία για το "bottom up" κλιματικό stress test που έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο-Ιούλιο του 2022. To προηγούμενο τεστ ήταν μία άσκηση "top down" που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για τα μελλοντικά κλιματικά σενάρια και για την ανάλυση των εποπτικών αρχών.
«Σε γενικές γραμμές αναμένουμε ότι οι τράπεζες με τη μεγαλύτερη έκθεση στους κλιματικούς κινδύνους θα αντιμετωπίσουν αυξανόμενη πίεση από τις εποπτικές αρχές για να προετοιμαστούν», αναφέρει η UBS σε έκθεσή της.
«Τα αποτελέσματα της ‘bottom-up’ άσκησης θα ενσωματωθούν στο SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) με ποιοτική προσέγγιση. Παρόλο που δεν αναμένεται άμεση επίπτωση στα κεφάλαια των τραπεζών του Pillar 2, η ΕΚΤ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο έμμεσης επίπτωσης στις απαιτήσεις Pillar 2 μέσω του σκορ που θα προκύψει στο SREP».
«Η εκτίμηση μας είναι ότι οι κλιματικοί κίνδυνοι θα επηρεάσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του Pillar 2 από τον Ιανουάριο του 2024. Στο πλαίσιο αυτό οι τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προβλέψουν τις εποπτικές παρεμβάσεις και να ενσωματώσουν τις κλιματικές επιπτώσεις στις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και να συντονιστούν με τους πελάτες τους για το πώς θα χρηματοδοτηθεί η μετάβαση σε πιο διατηρήσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Οι εποπτικές αρχές βλέπουν ξεκάθαρα οφέλη στην έγκαιρη δράση», αναφέρει η UBS.
Οι κλιματικοί κίνδυνοι είναι συγκεντρωμένοι σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και κλάδους.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το 22% της έκθεσης των τραπεζών της ευρωζώνης μπορεί να είναι ευάλωτο σε υψηλούς φυσικούς κινδύνους έως το 2050, με τις πυρκαγιές να είναι ο κυριότερος κίνδυνος (~70%) και να ακολουθούν οι πλημμύρες (~27%).
Η ΕΚΤ εκτιμά επίσης ότι οι χώρες στη νότια Ευρώπη θα υποφέρουν περισσότερο από πυρκαγιές ενώ χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης θα είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε πλημμύρες.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΕΚΤ, οι ελληνικές, κυπριακές, πορτογαλικές και ισπανικές τράπεζες έχουν ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό εταιρικών δανείων που είναι ευάλωτα σε υψηλούς φυσικούς κινδύνους αν δεν υπάρξει δράση αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
Οι τράπεζες της Φινλανδίας έχουν το χαμηλότερο ποσοστό.
Όσο για τα ρίσκα μετάβασης, η ΕΚΤ βλέπει τους κλάδους ορυχείων και εξόρυξης, παραγωγής ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, γεωργίας και μεταποίησης ως κλάδους υψηλής έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τις ιταλικές, γαλλικές και γερμανικές τράπεζες να έχουν την υψηλότερη έκθεση και τις κυπριακές τη χαμηλότερη.
Η ΕΚΤ πρόσφατα εκτίμησε ότι το μεσοπρόθεσμο κόστος του να μη γίνει τίποτα για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το βραχυπρόθεσμο κόστος της μετάβασης.
Χρησιμοποίησε πιθανότητες για αθέτηση πληρωμών στα επιχειρηματικά δάνεια των τραπεζών τα επόμενα 30 χρόνια με βάση τρία σενάρια (ελεγχόμενης, άτακτης μετάβασης και hothouse).
