Τα συνολικά αποτελέσματα της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) του 2018 δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με τα οποία 42 τράπεζες της Ευρωζώνης αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας τα οποία συνδέονται με ποιοτικά χαρακτηριστικά του ενεργητικού τους, μία τράπεζα αντιμετωπίζει ποσοτικό πρόβλημα (διαθέτοντας δείκτες ρευστότητας χαμηλότερους από αυτούς που ορίζει η ΕΤΚ), ενώ δύο τράπεζες αντιμετωπίζουν τόσο ποσοτικό όσο και ποιοτικό πρόβλημα.
Οι συνολικές ανάγκες για κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (common equity tier 1 - CET1) βάσει της SREP αυξήθηκαν σε 10,6% το 2018 από 10,1% το 2017, γεγονός που αποδίδεται στην τελευταία φάση της σταδιακής υλοποίησης του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου.
Οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες βάσει της SREP δεν περιλαμβάνουν τα συστημικά αποθέματα ασφαλείας και το αντικυκλικό απόθεμα ασφαλείας. Τα περισσότερα σημαντικά ιδρύματα διαθέτουν ήδη επίπεδα κεφαλαίου που υπερβαίνουν τα επίπεδα CET1 και τα αποθέματα ασφαλείας όπως απαιτούνται από την ΕΚΤ και τις εθνικές αρχές αντίστοιχα. Το κεφάλαιο CET1 είναι το υψηλότερης ποιότητας κεφάλαιο μιας τράπεζας, το οποίο αποτελείται κυρίως από κοινές μετοχές, και μετρά την κεφαλαιακή ευρωστία της.
Σύμφωνα με τα συνολικά αποτελέσματα της SREP 2018, η δομή διακυβέρνησης και η διαχείριση κινδύνων των τραπεζών επιδεινώθηκαν σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο της SREP, ενώ η αξιολόγηση της διαχείρισης από τις τράπεζες των κινδύνων για τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη. Το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων αρκετών τραπεζών εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να βελτιώνεται.
Πέραν του ότι ζήτησε από τις τράπεζες να διακρατούν συγκεκριμένο επίπεδο κεφαλαίου, η ΕΚΤ επέβαλε επίσης μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας ως μέρος της SREP, τα οποία μεταξύ άλλων μπορεί να αφορούν τη βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αναγκών τους σε ρευστότητα, τα σχέδια χρηματοδότησής τους ή/και την ενδοημερήσια ρευστότητά τους.
Επιπλέον, η ΕΚΤ επέβαλε μέτρα ποιοτικού χαρακτήρα σε περισσότερες από 80 τράπεζες, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αδυναμιών από την εσωτερική διακυβέρνηση και τη διαχείριση κινδύνων έως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την ποιότητα δεδομένων.
Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ συντάσσει απόφαση SREP για κάθε τράπεζα την οποία εποπτεύει. Εκτός αυτού, η ΕΚΤ ασκεί διαρκή εποπτεία σε καθημερινή βάση στο πλαίσιο της οποίας οι επόπτες της ΕΚΤ αξιολογούν το επιχειρηματικό μοντέλο, τη δομή διακυβέρνησης και τη διαχείριση των κινδύνων, καθώς και το κεφάλαιο και τη ρευστότητα των τραπεζών. Στην απόφαση SREP ενσωματώθηκαν επίσης τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκε το 2018.
Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ έχει διενεργήσει τέσσερις διαδικασίες SREP από το 2014. Η χρήση κοινής μεθοδολογίας και διαδικασιών λήψης αποφάσεων δίνει τη δυνατότητα στην ΕΚΤ να πραγματοποιεί συγκρίσεις μεταξύ ομοειδών ιδρυμάτων και να διενεργεί αναλύσεις τραπεζών σε ευρύτερη κλίμακα.
