Τα πολυαναμενόμενα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τις ελληνικές τράπεζες έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) της ΕΚΤ.
Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανακοίνωση του SSM δεν αναφέρει αν οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Τρ. Πειραιώς «πέρασαν» την άσκηση, ωστόσο καθίσταται σαφές ότι η συνολική επίπτωση στα κεφάλαιά τους δεν είναι τέτοια που να πυροδοτεί αναγκαστικές κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης.
Αυτό, άλλωστε, ήταν και το ζητούμενο σε μία συγκυρία που οι ελληνικές τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν σοβαρές προκλήσεις με μεγαλύτερη αυτή της αντιμετώπισης και ουσιαστικής μείωσης των «κόκκινων» δανείων.
Σύμφωνα με τον SSM, στο δυσμενές σενάριο η μέση μείωση του δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στις 9 ποσοστιαίες μονάδες, που αντιστοιχεί σε κεφάλαια ύψους 15,5 δισ. ευρώ.
Πιο αναλυτικά, η κεφαλαιακή επίπτωση στο δυσμενές σενάριο των stress tests διαμορφώθηκε στις 8,56 ποσοστιαίες μονάδες για την Alpha Bank, στις 8,68 ποσοστιαίες μονάδες για την Eurobank, στις 9,56 ποσοστιαίες μονάδες για την Εθνική Τράπεζα και στις 8,95 ποσοστιαίες μονάδες για την Τρ. Πειραιώς.
Οι τέσσερις τράπεζες υπεβλήθησαν σε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων με βάση την ίδια μεθοδολογία και προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκαν στην αντίστοιχη άσκηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σε επίπεδο ΕΕ, αλλά με συντομευμένο χρονοδιάγραμμα προκειμένου η άσκηση να ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για τη στήριξη της Ελλάδος τον Αύγουστο.
«Στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν τίθεται θέμα επιτυχίας ή αποτυχίας. Τα αποτελέσματά της, μαζί με άλλες σχετικές εποπτικές πληροφορίες, χρησιμοποιούνται για να σχηματιστεί μια συνολική εποπτική αξιολόγηση της κατάστασης μιας τράπεζας», αναφέρει ο SSM. Παρ'' όλα αυτά, ανεπίσημα το κατώτατο όριο του δείκτη CET1 ορίζεται στο 8% για το βασικό και στο 5,5% για το δυσμενές σενάριο, όρια που δεν ξεπέρασαν οι ελληνικές τράπεζες.
Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διαμορφώθηκαν κατά κύριο λόγο από τους ακόλουθους παράγοντες κινδύνου:
Πιστωτικός κίνδυνος: ενώ υπό το βασικό σενάριο η αρνητική επίδραση του πιστωτικού κινδύνου στους δείκτες κεφαλαίου CET1 ήταν κατά μέσο όρο περίπου 260 μονάδες βάσης, υπό το δυσμενές σενάριο αυξήθηκε στις 850 μονάδες βάσης.
Καθαρά έσοδα από τόκους: τα καθαρά έσοδα από τόκους υπό το δυσμενές σενάριο μειώθηκαν κατά 22,5% σε σύγκριση με το βασικό σενάριο.
Τα σενάρια της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες προβολές για το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
Τράπεζα Πειραιώς
«Τα αποτελέσματα του Stress Test που διενήργησε η ΕΚΤ επιβεβαιώνουν ότι οι συνθήκες αγοράς στην Ελλάδα βελτιώνονται αισθητά, ακόμη και κάτω από τις συντηρητικές υποθέσεις που εφαρμόζονται σε μια τόσο απαιτητική εποπτική άσκηση. Παραμένουμε δεσμευμένοι στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου "Ατζέντα 2020" για την περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και την στήριξη της συνεχιζόμενης οικονομικής ανάκαμψης της χώρας», δήλωσε ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Stress Test.
